公司介绍：思达星汇——以思致远，以汇聚星。

我们是一家以全天候增强策略为核心的资产管理机构，成立于 2021 年，2025 年获批“3+3”投顾资格，管理规模从 2025 年初的 5 亿增长至 2026

年 3 月末的近 30 亿。我们是中国本土化的系统性宏观多资产策略先行者。

核心团队：汇聚华尔街宏观模型、本土百亿资管、险资量化实盘三大背景，以全天候策略为核，构建穿越周期的资产配置体系。

招聘岗位：

一、投资者服务与内容经理

我们寻找一位能将“金融专业理解”与“内容运营表达”深度融合的复合型人才。如果你既懂宏观策略，又能把复杂逻辑讲得清晰动人，我们热切期待你的加入。

岗位职责：

投资者服务：负责投资人的日常沟通与关系维护，及时解答产品净值、策略运作等疑问；组织路演、沙龙等投资者交流活动，收集并反馈投资人意见。

内容生产：基于公司投研成果与市场热点，独立策划并撰写公众号深度文章（宏观观点、策略解读、产品月报等），制作路演 PPT 及品牌文案，提升专业影响力。

线上运营：运营“思达研究院”等数字平台，在雪球、私募排排等渠道发布内容，维护投资人社群，通过数据驱动优化内容质量，实现有效引流与转化。

流程建设：搭建公司内部知识库与统一素材库（标准化 PPT、Q&A、应答手册），建立内容审核流程，确保对外输出准确、合规、一致。

任职要求：

教育背景：硕士及以上学历，金融、经济、计算机、传媒等相关专业，复合背景者优先。

经验与资质：1-2 年相关工作经验或极具潜力的应届毕业生；熟悉金融市场，持有基金从业资格证者优先（应届生需承诺入职后考取）。

核心能力：

具备扎实的金融基础知识，能理解宏观策略、大类资产配置逻辑；

优秀的文字表达与内容策划能力，能将复杂投资逻辑转化为通俗易懂的语言；

良好的沟通协调能力，能与投研、合规、渠道等部门高效协作；

熟练使用办公软件，具备基础数据分析能力，对 AI 工具有兴趣者加分。

综合素养：学习能力强、逻辑缜密、工作认真负责、注重细节与合规，具备多任务处理能力和团队协作精神。

招聘人数：2 名

工作地点：浦东陆家嘴

二、宏观策略研究员岗

岗位职责：

1、跟踪全球宏观经济动态，包括 GDP、CPI、PMI、利率、汇率等核心指标，构建并完善宏观分析框架，精准预判经济周期拐点与政策导向；

2、基于宏观分析开展策略研发，挖掘股票、债券、商品、外汇等跨市场资产轮动机会，参与大类资产配置模型的搭建与优化；

3、定期撰写宏观经济分析报告、投资策略建议，为基金经理的投资决策提供专业、精准的支持；

4、分析地缘政治、政策变动等外部因素对投资组合的潜在影响，制定针对性的风险对冲方案，保障组合稳健运行。

任职要求：

1、学历背景：硕士及以上学历，金融、经济、数学、统计、金融工程等相关专业优先；211/985 院校或海外名校背景、理工科+金融复合背景者加分；

2、工作经验：

初级岗（1-3 年）：具备券商、公募、私募等机构宏观研究或量化相关实习/工作经历，参与过宏观策略模型开发或资产配置相关项目者优先；

中高级岗（3-5 年+）：拥有买方机构宏观策略核心工作经验，具备实盘资金管理经验及可验证的业绩记录，熟悉多市场运作逻辑者优先；

3、核心技能：精通经济周期理论、货币政策传导机制，能独立解读宏观数据；熟悉 Wind/Bloomberg 等金融终端及主流回测平台；具备较强的逻辑分析、文字表达及抗压能力；

其他要求：持有 CFA/FRM/CPA/证券从业资格等证书者加分；对宏观市场具备高度敏感度和浓厚兴趣，具备良好的团队协作精神。

三、量化研究员岗

岗位职责：

1、负责量化策略的挖掘、研发与优化，涵盖因子挖掘、策略构建、回测验证等全流程，重点聚焦股票 Alpha、CTA、套利等方向（根据公司业务调整）；

2、跟踪国内外量化领域前沿技术与市场动态，探索机器学习、深度学习等算法在量化策略中的应用，提升策略有效性与稳定性；

3、搭建并维护量化研究框架与数据处理体系，高效处理海量金融数据，保障策略研发与回测的准确性、高效性；

4、参与策略实盘落地与监控，持续跟踪策略业绩表现，及时发现并解决实盘中的问题，配合风控部门完善风险控制机制；

5、撰写量化研究报告与策略分析文档，为投研决策提供专业支持，与团队共享研究成果，协同推进投研体系升级。

任职要求：

1. 学历背景：硕士及以上学历，数学、统计、计算机、金融工程、物理等理工科或量化相关专业优先；211/985 院校或海外顶尖名校背景者加分；

2. 工作/项目经验：

初级岗（0-3 年）：具备量化策略研发相关实习或项目经历，有因子挖掘、策略回测等实操经验者优先；应届生需具备扎实的理论基础与较强的学习能力；

中高级岗（3 年+）：拥有私募、公募、券商等机构量化研究核心工作经验，主导或深度参与过可实盘的量化策略研发，具备可验证的策略业绩者优先；熟悉股票或期货市场量化生态者加分；3. 核心技能：

编程能力：熟练掌握 Python（必备），精通 NumPy、Pandas、Scikit-learn、TensorFlow/PyTorch 等数据分析与机器学习库；具备 C++/Java 编程能力者加分；

量化基础：扎实的数理统计基础，精通概率统计、线性代数、时间序列分析等知识，熟悉量化策略研发逻辑与回测方法；

工具掌握：熟悉 Wind、Bloomberg 等金融数据库，掌握主流回测平台（如聚宽、米筐、优矿）或具备自主搭建回测框架能力者优先；

4. 其他要求：持有 CFA/FRM/CPA 或计算机相关证书者加分；具备强烈的好奇心与钻研精神，对量化投资有浓厚兴趣，抗压能力强，具备优秀的团队协作与沟通能力。

优秀量化研究员的标准参考：

1、因子研究层面：

每月完成不少于 10 个候选时序因子的研究与归档，其中至少 5 个通过初筛。通过初筛的因子需具备清晰逻辑解释，因子相关性原则上低于 0.6，并具备基本样本内外稳定性。

2、子策略层面：

持续推进子策略开发，原则上每季度形成 2 个完整入库子策略报告。入库策略需完成样本内外测试、敏感性测试、交易成本测算及稳健性分析，成本后夏普原则上高于 1.0，且逻辑清晰、结果可复现。

3、模拟池层面：

原则上每季度至少推动 2 个策略进入模拟池。模拟池策略需具备较强可复现性、明确逻辑和实盘跟踪价值，成本后夏普原则上高于 1.2–1.5，并与现有策略组合具有增量价值。

4. 研究沉淀层面：

所有因子与策略研究需形成标准化文档、代码归档和参数记录，可供团队复现与迭代。季度内需完成不少于 3 次内部分享或研究沉淀输出。

四、CTA 投资经理

岗位职责：

1、CTA 策略全流程管理，包括策略挖掘、研发优化、回测验证、实盘落地及业绩跟踪，重点覆盖基本面 CTA、套利、趋势等方向（可根据公司业务侧重调整）；

2、深度跟踪商品期货、金融期货等衍生品市场动态，分析宏观经济、产业政策、供需关系等因素对市场的影响，精准把握市场趋势与交易机会；

3、负责实盘资金运作，制定交易计划，监控策略执行效果，及时应对市场波动，优化策略参数与仓位管理，保障投资组合的收益稳定性与风险可控性；

4、搭建并完善 CTA 策略风险控制体系，识别、评估策略潜在风险（如市场风险、流动性风险），制定应急对冲方案；

5、带领研究员开展 CTA 相关研究工作，推动团队投研能力升级；定期撰写策略分析报告与投资总结，为公司投研决策提供支持。

任职要求：

1、教育背景：金融、数学、统计、计算机等相关专业硕士及以上学历。

2、经验要求：3 年以上 CTA 策略实盘管理经验，熟悉期货、期权等衍生品市场，具备成熟的交易框架与风控体系。

3、专业技能：

精通 Python/R/C++等至少一种编程语言，熟练使用量化平台（如 Wind、聚宽、VN.PY 等）。

熟练掌握时间序列分析、统计建模、机器学习等量化方法。

4、素质要求：

逻辑清晰，决策果断，能承受高压环境下的交易工作。

具备强烈的责任心与团队合作精神，善于跨部门沟通。

五、CTA 策略研究员

岗位职责：

1、参与 CTA 策略全流程研发工作，包括因子挖掘、策略构建、参数优化、回测验证及效果分析，重点覆盖基本面 CTA、套利、趋势跟踪等方向（根据公司业务侧重调整）；

2、负责海量金融数据（行情、基本面、产业链数据等）的清洗、整理与分析，搭建数据处理框架，保障策略研发的数据准确性与高效性；

3、跟踪国内外 CTA 策略研究前沿动态，探索机器学习、深度学习等算法在 CTA 策略中的应用，协助团队完成策略迭代与创新；

4、辅助投资经理开展实盘策略监控工作，跟踪策略业绩表现，分析策略回撤原因，提出优化建议；

5、撰写策略研发报告、数据复盘报告等文档，参与团队投研交流，共享研究成果，助力团队投研能力提升。

任职要求：

1、教育背景：金融工程、数学、统计、计算机等相关专业硕士及以上学历。

2、经验要求：

1 年以上量化研究经验，有 CTA 策略研发或实盘跟踪经验者优先。在顶级期刊或会议发表过量化相关论文者加分。

3、专业技能：

精通 Python/R/C++等至少一种编程语言，熟练使用量化平台（如 Wind、聚宽、VN.PY 等）。

熟练掌握时间序列分析、统计建模、机器学习等量化方法。

4、 素质要求：

对量化投资充满热情，具备强自我驱动力与探索精神。

善于团队协作，能快速适应高强度研究节奏。

六、系统开发工程师

岗位职责：

1、负责量化研究平台的设计与开发，包括回测系统、因子数据库管理系统、策略管理平台等，优化回测效率与研究体验，支撑投研团队高效开展策略研发工作；

2、搭建并迭代实盘交易系统，对接券商/期货公司/交易所 API，开发低延迟订单执行引擎、交易风控模块、资金管理模块，保障交易指令的快速、准确执行；

3、负责策略的工程化落地，将研究员的策略代码转化为高效、稳定的实盘可执行代码，解决代码优化、并行计算、算力调度等技术问题；

4、对接数据团队，实现全市场行情数据（Tick 级/分钟级）、基本面数据、另类数据的自动化采集、清洗、存储与高效调用，搭建高可用的数据服务体系；

任职要求：

1. 学历背景：本科及以上学历（硕士优先），计算机科学与技术、电子信息工程、软件工程、数学等理工科相关专业；211/985 院校或海外名校背景者加分；

2. 工作/项目经验：

初级岗（1-3 年）：具备软件开发相关工作或项目经历，有量化交易系统、金融数据平台开发经验者优先；熟悉量化投资流程，有回测平台开发经验者加分；

中高级岗（3 年+）：拥有私募、公募、券商等金融机构量化开发核心工作经验，主导或深度参与过实盘量化交易系统/研究平台的设计与开发；具备低延迟系统开发经验、高频交易技术栈经验者优先；

3. 核心技能：

编程能力：精通 Python/C++（必备，至少熟练掌握一门，中高级岗优先 C++），熟悉 Linux 开发环境，掌握 Shell 脚本、网络编程；

技术栈要求：熟悉分布式计算、多线程/多进程编程；精通数据库技术（MySQL、MongoDB、Redis、时序数据库）；有 Docker、K8s 容器化部署经验者加分；

业务理解：理解量化交易流程，熟悉股票/期货/期权市场交易规则，了解常用回测框架与量化策略逻辑者加分；

工程能力：具备扎实的代码功底、良好的编码规范，较强的问题排查与系统优化能力，能应对高并发、低延迟的技术挑战；

4. 其他要求：持有计算机相关证书或证券/期货从业资格者加分；具备强烈的责任心、严谨的逻辑思维，抗压能力强，具备优秀的团队协作与跨部门沟通能力。

岗位投递：

将简历命名为“华理商学院+姓名+专业+岗位+正式岗”，投递到linlin@starfundmanager.com或liulepeng@starfundmanager.com